Modern Portfolio

Оптимизация портфели акций с использованием эффективной границы современной теории портфеля.

Приложение Modern Portfolio дает пользователям возможность современной теории портфеля на кончиках пальцев. Это приложение позволяет пользователям лучше всего соответствуют их пороги риска и доходности с традиционными инвестиционными транспортных средств, таких как акции. Пользователи могут добавлять любое количество линеечки, которые варьируются от внешней, внутренней, акции, ETF, и многое другое. Кроме того, пользователи могут установить объем и частоту ежедневных данные о ценах, используемых в модели. Это динамичная среда моделирования оптимизирует портфеля риска и доходности макияж в отличие от любой другой из-за его скорости и гибкости. Современная Портфолио предоставляет пользователям возможность заранее установить ассигнований тикеров. Результаты отображаются на интерактивной графике, давая пользователям возможность выбрать то, что они хотят видеть.

Современная теория портфеля используется финансовых специалистов в качестве меры, чтобы максимально ожидаемую доходность портфеля при минимизации его рисков. Это Выигравший Нобелевской была разработана в 1950-х годах Гарри Марковица. Теория Марковица объясняет, что инвестор может уменьшить риск в портфеле, удерживая комбинации инструментов, которые не идеально коррелируют. Таким образом, диверсифицированный портфель уменьшает риск портфеля.

Каждая комбинация активов в портфеле построены по степени риска и ожидаемой доходности. График график показывает левый-образный параболу под названием эффективной границы. Эффективная граница представляет собой внешнюю максимально возможную портфели риска и доходности оптимизации. Инвесторы могут использовать эти портфели, чтобы оптимизировать свои риска и доходности ожидания с заданным набором публично торгуемых акций.